东北证券基于沪深指数日行情数据的技术

4.是否明确你要坚守的做事底线? 东北证券：基于沪深 00指数日行情数据的技术指标比较 - 0 类别： 机构： 研究员：

[摘要]

报告摘要：

技术指标分析方法是许多程序化交易的基础。本报告介绍了5个常用指标，其中包括趋势型指标，比如MACD、MADouble，也包括超买超卖型指标，比如KDJ、RSI，也介绍了Boll指标。基于2009年至2014年共计5年整数据上，我们通过统计上比较常用的方法：训练集与测试集的划分，来比较上述5个技术指标，即第一年作为训练集，用遍历的方法得到最优参数（以最大收益为目标），该参数再运用在第二年数据上，以此类推。结果显示，在过去五年的震荡向下行情中，KDJ与RSI的表现要好于其他指标。